Надо проверять настройки брэндмауэров (firewall) и роутера (тоже может содержать межсетевой экран). Для обеспечение работы сервера необходимо разрешение на входящие подключения (для интернет игры только исходящие). Вот на наличие соответствующих правил и следует проверить. Обычно, Брэндмауэр Windows содержит соответствующее правило сразу после установки. Если установлен сторонний межсетевой экран, то необходимо создать соответствующие правила вручную.
Быстрая проверка достигается отключением межсетевых экранов: если после этого все заработало, то проблема в правилах.