Добрый день, попробуйте установить игру в режиме совместимости с Windows Xp и -запускать её в режиме администратора.
Для этого найдите папку C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Sid Meier's Civilization III Complete\Conquests,
а потом щёлкните по экзешнику Civ3Conquests.exe и выберете там вкладку "Свойства" в контекстом меня, а потом в появившемся окне
"Совместимость" Всё и на этой вкладке поставьте совместимость с операционной системой Windows Xp и щёлкнете флажок
"Выполнять эту программу от имени администратора" и нажмите кнопку "Применить"