1) Сервис-Сойства папки-Типы файлов
2) Выбираем расширение CivBeyondSwordSave.
3) Убеждаемся, что открывается правильным приложением, если нет — исправляем.
4) Нажимаем кнопку "Дополнительно"
5) Должно быть действие open , выбираем, жмем "изменить". (Если его нет — создаем и настраиваем, как описано ниже.)
В открывшемся окне:
6) "Действие" — оставляем open
7) "Приложение" — "путь к исполняемому файлу игры" /fxsload="%1". Пример:
"C:\Games\Civilization4BeyondtheSword\Beyond the Sword\Civ4BeyondSword.exe" /fxsload="%1"
8) ставим галку "использовать dde"

Собственно, все. Закрываем океями
ЗЫ: Для варлордов не проверял, но, думаю, анаогично )