Катать в папку с игрой:
Civilizatin4\Assets\art\movies\
ну а там по соответствующим папкам.

А теперь самое интересное(что написано на Здесь):
Перевод строк после надписи "Improving Movie Playback":

Если у вас, даже после патча 1.61. остаются проблемы, то попробуйте следующее:

Откройте ini файл (С:\Documents and Settings\ваша уч.запись\Мои Документы\My Games\Civilization4\civilization4.ini), найдите строку HideMovieBackground = 0 и поменяйте на HideMovieBackground = 1

Ролики вступления и чудес работают на весь экран, так что попробуйте поиграть с пониженным разрешением (1024*768 например) для того, чтобы добиться лучшей производительности.

Если всё это не помогло, качните ролики с низким разрешением.

Кстати по всей видимости работает только с патчем 1.61

Вывод.
Качать ролики надо тогда, когда ничего не помогает
Что может помочь:
1. Патч 1.61
2. Строка HideMovieBackground = 1 в Civilization.ini
3. Низкое разрешение.