Если у вас русская WindowsXP, то путь к папке сохранениями выглядит так:
C:\Documents and Settings\<Ваша учётная запись>\Мои документы\My Games\Civ4\
А так как CivIV "не любит" русские символы в пути , то сохранения попросту не будут загружаться
Лечится так:

Внимание, есть более простой способ избавиться от этого:
смотреть тут

Нужно нажать правой кнопкой по ярлыку и перейти на вкладку "ярлык".
Там нужно изменить значение поля "Объект":
<Путь к циве> /ALTROOT="<путь к сейвам>". Например так:
C:\Games\Civ4\Civilization4.exe /ALTROOT="C:\Games\Civ4\fmd"
Обратите внимание, без слеша в конце!
Если вы так сделаете, то при нажатии CTRL+S или CTRL+L в циве, будет открываться окно для сохранения или загрузки файлов в папке C:\Games\Civ4\fmd\Saves\single\ - если играете одиночную игру (single), если играете мультиплеер, то также будет открываться нужная папка

Но если вы сделаете так, то тогда в папку C:\Games\Civ4\fmd\ переместятся не только файлы из папки
C:\Documents and Settings\<Ваша учётная запись>\Мои документы\My Games\Civilization 4\ , включая сейвы, но ещё и файлы из C:\Documents and Settings\<Ваша учётная запись>\Application Data\My Games\Civ4 - в этой папке содежится кеш и ваш мультиплеерный (?) профиль