Открой папку с установленной Civ4. Там есть ярлык "_Civ4Saves"
А я думал, только у меня такая бодяга. Игра установлена на диске D, а часть папок(в основном пустые) находятся на диске С. Там же и ini-файл. В основной папке шорткаты на диск С, в частности и "_Civ4Saves". Не обратил внимания, это появилось сразу после инсталляции, или это патч 1.09 так напахал. Хотя, особых проблем в игре это мне не создаёт, но быстродействия, наверное, не добавляет.